Группа компаний «Визави»

SCR888

1. Вычислите среднюю доходность и дисперсию доходности портфеля SCR888, на 30% состоящего из акций компании СМ и на 70% — из акций компании МБЕТ, используя данные из соответствующего примера.

2. Проанализируйте следующие статистические показатели портфеля, состоящего из акций компаний А и Б.

а) Предложите комбинацию акций, повышающую доходность при том же самом уровне риска.

б) Определите портфель с минимальной дисперсией download SCR888, состоящий из двух активов, описанных выше.

3. Проанализируйте месячную доходность акций компаний Ford и General Motors. Можно ли получить преимущество за счет диверсификации этих двух акций? Объясните свой ответ.

4. В следующей таблице приведены данные об акциях компаний А и Б.

а) Чему равна средняя доходность и стандартное отклонение доходности портфеля, на 30% состоящего из акций компании А и на 70% — из акций компании Б?

б) Чему равна средняя доходность и стандартное отклонение доходности портфеля, на 50% состоящего из акций компании А и на 50% — из акций компании Б?

5. Ниже приведены статистические характеристики акций компаний А и Б. Чему равно стандартное отклонение доходности портфеля с минимальной дисперсией? (Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно провести только одно вычисление.)

6. Акции компаний АВС и ХХЪ характеризуются следующими статистическими показателями.

а) Чему равна средняя доходность и стандартное отклонение доходности портфеля, на 25% состоящего из акций компании АВС и на 75% — из акций компании XYZ?

б) Чему равна средняя доходность и стандартное отклонение доходности портфеля download online slot, на 0, 10,..., 90% состоящего из акций компании АВС?

в) Определите портфель с минимальной дисперсией.